Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 8 maja 2017 r.w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów
wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
oraz system rozrachunku 1)Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września
2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.
U. poz. 1595).
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 68f ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”,
2)
szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy
- oraz terminy przekazywania tych danych i informacji przez podmioty prowadzące depozyt
papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi oraz system rozrachunku.
§ 2.
1.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi przekazuje Prezesowi Narodowego Banku
Polskiego, zwanemu dalej „Prezesem NBP”, dane o:
1)
wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu
finansowego,
2)
wartości zaewidencjonowanych operacji w depozycie papierów wartościowych lub systemie
rejestracji instrumentów finansowych,
3)
liczbie zarejestrowanych emitentów papierów wartościowych, w podziale na emitentów
krajowych i zagranicznych
- według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale.
2.
Wartość zarejestrowanych instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, stanowi
ich wartość rynkowa ustalona według zasad stosowanych w danym depozycie papierów wartościowych
lub systemie rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.
§ 3.
1.
W zakresie działalności rozrachunkowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje
Prezesowi NBP miesięczne dane o:
1)
liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków;
2)
liczbie i wartości rozrachunków nieprzeprowadzonych w zamierzonej dacie rozrachunku;
3)
liczbie dni operacyjnych;
4)
dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.
2.
Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej
przepustowości systemu rozrachunku oraz liście uczestników pośrednich, w zakresie
działalności rozrachunkowej.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju
instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.
4.
Dane, o których mowa w:
1)
ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu
kończącym dany kwartał;
2)
ust. 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany
gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich.
§ 4.
1.
W zakresie działalności rozliczeniowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje
Prezesowi NBP miesięczne dane o:
1)
liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu;
2)
liczbie dni operacyjnych;
3)
liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu w odniesieniu do poszczególnych
uczestników;
4)
wartości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń;
5)
dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku;
6)
wynikach testów warunków skrajnych, jakie zostały przeprowadzone.
2.
Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o:
1)
gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku,
2)
liście uczestników pośrednich,
3)
wartości ekspozycji kredytowych poszczególnych uczestników bezpośrednich na ten podmiot,
według stanu na ostatni dzień kwartału
- w zakresie działalności rozliczeniowej.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 i 3 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty
oraz rodzaju rynku obrotu;
2)
pkt 2 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju rynku obrotu.
4.
Dane, o których mowa w:
1)
ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu
kończącym dany kwartał;
2)
ust. 2:
a)
pkt 1 i 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany
gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich,
b)
pkt 3 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu
kończącym dany kwartał.
§ 5.
1.
Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej
stanowi CCP, przekazuje Prezesowi NBP dane o zmianach parametrów ryzyka wykorzystywanych
przez CCP do wyznaczania wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia
2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących
kontrahentów centralnych , zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013”, oraz zmianach
wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.
2.
Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej
stanowi CCP, dane, o których mowa w § 4:
1)
ust. 1 pkt 4 - są przekazywane w podziale na środki wykorzystane z wstępnych depozytów
zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 153/2013, własnych zasobów celowych, o których mowa w art. 35 ust. 1 tego
rozporządzenia, wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz pozostałych kapitałów własnych
podmiotu;
2)
ust. 2 pkt 3 - są przekazywane w podziale na wstępne depozyty zabezpieczające, o których
mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, wpłaty do
funduszy rozliczeniowych, linie kredytowe wykorzystane przez CCP, linie kredytowe
przyznane i niewykorzystane przez CCP oraz pozostałe ekspozycje.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio,
zmiany parametrów ryzyka oraz zmiany wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.
§ 6.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku wraz z danymi,
o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, przekazuje
informację o swojej nazwie oraz o nazwie prowadzonego depozytu papierów wartościowych,
systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub
systemu rozrachunku.
§ 7.
1.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje
niezwłocznie Prezesowi NBP informację o incydencie, o którym mowa w art. 68f ust.
2 ustawy, obejmującą:
1)
nazwę podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku;
2)
nazwę depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych
niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku;
3)
opis incydentu, ze wskazaniem:
a)
daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,
b)
przyczyny incydentu,
c)
wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną depozytu lub systemu, ze wskazaniem
czasu niedostępności,
d)
opisu przebiegu incydentu;
4)
opis skutków incydentu;
5)
opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;
6)
planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.
2.
Jeżeli niezwłocznie po wystąpieniu incydentu nie jest możliwe przekazanie danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d lub pkt 4-6, podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
lub system rozrachunku przekazuje wstępną informację o incydencie, a następnie uzupełnia
ją w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia incydentu.
§ 8.
1.
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku po raz pierwszy
przekazuje dane:
1)
o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, za pierwszy
pełny kwartał następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie;
2)
o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dane o stosowanych parametrach
ryzyka i wskaźnikach redukcji wartości zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1,
w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Przepis § 7 stosuje się do incydentów, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, które
miały miejsce po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września
2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.
U. poz. 1595).
2)
Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 137 z 26.05.2016,
str. 1.